Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar Dan Return Saham Tahun 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel yang diambil adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham.